我来发点关于股票的资讯。需要的人也没必要感谢。不需要的更用不着骂人。

白开水。

101楼 白开水。说：
4月27日。上证指数成交额截止10.6百93亿左右。放量收阳。自选换手率0.4。放量收阴。十字星。带有下引线。0.65。放量收阴。
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白开水。

102楼 白开水。说：
上证指数收于2815.49。成交额。2252.94亿。缩量收带有上影线的小阳线。自选换手率1.06。缩量收带有下引线的小阳十字星。2.35。放量收阴。
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白开水。

103楼 白开水。说：
57全1.09。亚太市场做空。1984首。300期权多空比。1.1。
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白开水。

104楼 白开水。说：
截止十点上证指数成交额九百亿左右。放量下跌收阴。自选换手率0.35。缩量收阴。0.78。放量收阴。
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白开水。

105楼 白开水。说：回115楼顾焱瑜
我自己统计的。基本上误差很小。
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白开水。

106楼 白开水。说：
上证指数放量收带有长下引线的阴十字星。报。2810.02。成交额。2705.35亿。自选换手率。2.32。放量收阳。带有下引线。2.32。缩量收带有长下引线的阴十字星。亚太市场做多？337首。
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白开水。

107楼 白开水。说：回114楼贵州回忆
看来你再买。
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白开水。

108楼 白开水。说：回119楼贵州回忆
嘿嘿！你这个有点指数定投的意思。我去年也是一个星期，大概两三千块钱。今年还想着加大投入。一个星期大概五六千左右。这两三个月快把子弹都打完了。
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白开水。

109楼 白开水。说：回122楼风雨飘零
我一天只统计当日的。小数点。应该不是问题吧？
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白开水。

110楼 白开水。说：
57全多空比1.15。300期权多空比1.2。
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白开水。

111楼 白开水。说：
4月29日。截止十点上证指数低开高走，缩量收阳。成交额613亿左右。自选换手率0.34。缩量收阳。0.21。有点带有上引线。也是缩量收阳。
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白开水。

112楼 白开水。说：
上证指数。低开缩量收阳。报2822.44。成交额2227.20。好像还带有上引线。站住五日线。
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白开水。

113楼 白开水。说：
自选换手率1.23。低开缩量收阳。0.87。低开缩量收阴。
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白开水。

114楼 白开水。说：
亚太市场做多1881手。57全多空比1.19。300期权多空比1.22。
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白开水。

115楼 白开水。说：回130楼风雨飘零
有人算出来的。其实咱们自己也可以算。认沽期权手术除以认购期权手术。
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白开水。

116楼 白开水。说：
期权交易是一种权利的交易。在期货期权交易中，期权买方在支付了一笔费
期权交易
用（权利金）之后，获得了期权合约赋予的、在合约规定时间，按事先确定的价格（执行价格）向期权卖方买进或卖出一定数量期货合约的权利。期权卖方在收取期权买方所支付的权利金之后，在合约规定时间，只要期权买方要求行使其权利，期权卖方必须无条件地履行期权合约规定的义务。在期货交易中，买卖双方拥有对等的权利和义务。与此不同，期权交易中的买卖双方权利和义务不对等。买方支付权利金后，有执行和不执行的权利而非义务；卖方收到权利金，无论市场情况如何不利，一旦买方提出执行，则负有履行期权合约规定之义务而无权利。
期权也是一种合同。合同中的条款是已经规范化了的。以小麦期货期权为例，对期权买方来说，一手小麦期货的买权通常代表着未来买进一手小麦期货合约的权利。一手小麦期货的卖权通常代表着未来卖出一手小麦期货合约的权利；买权的卖方负有依据期权合约的条款在将来某一时间以执行价格向期权买方卖出一定数量小麦期货合约的义务。而卖权的卖方负有依据期权合约的条款在将来某一时间以执行价格向期权买方买进一定数量小麦期货合约的义务。
期权的价格叫作权利金。权利金是指期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。对期权买方来说，不论未来小麦期货的价格变动到什么位置，其可能面临的最大损失只不过是权利金而已。期权的这一特色使交易者获得了控制投资风险的能力。而期权卖方则从买方那里收取期权权利金，作为承担市场风险的回报。
[1]
期权交易介绍
1、执行价格
执行价格是期权合约规定好的价格，不论将来期货价格涨得多高、跌得多深，买
期权交易
方都有权利以执行价格买入或卖出。
2、权利金
权利金即期权的价格，是买方支付给卖方的价款。期权交易做的就是权利金,由市场竞价决定。影响期权权利金高低的因素包括执行价格、期货市价、到期日的长短、期货价格波动率、无风险利率及市场供需力量等。
3、到期日
到期日就是期权生命中的最后一日。对于欧式期权是买方唯一可以行使权利的一天；对于美式期权，则是买方可以行使权利的最后一日。模拟交易当中，强麦与棉花期权的到期日均为标的期货月份前一个月的第5个交易日。
4、欧式期权与美式期权
期权履约方式包括欧式、美式两种。欧式期权的买方在到期日前不可行使权利，只能在到期日行权。美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。很容易发现，美式期权的买方“权利”相对较大。美式期权的卖方风险相应也较大。因此，同样条件下，美式期权的价格也相对较高。
5、期权合约代码
期权合约代码为：品种+月份+看涨/看跌期权+执行价格。看涨期权和看跌期权分别用C、P表示。C为看涨期权英文CALL的首位字母，P为看跌期权英文Put的首位字母。
期权交易价格术语
1、历史波动率(HistoryVolatility,HV)
历史波动率是以标的期货的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差，是对历史价格波动情况的反映。期货价格波动率越大，期货价格突破执行价格进入实值状态的可能性就越大。因此，权利金也就越高。相反，期货价格波动率越小，期货价格使执行期权具有收益的可能性就越小。因此，权利金也就越低。
2、隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)
隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格波动将扩大，因此权利金也会上涨；反之权利金则会下跌。
3、Delta(德尔塔⊿)
Delta是衡量期货价格变动一个单位，是引起权利金变化的幅度。如看涨期权⊿为0.4，意味着期货价格每变动一元，期权的价格则变动0.4元。
当期货价格上涨或下跌，看涨期权和看跌期权的权利金会发生不同的变化。对于看涨期权来说，期货价格上涨(下跌)，权利金随之上涨(下跌)，二者始终保持同向变化，因此，看涨期权的⊿为正数。而看跌期权权利金的变化与期货价格相反，因此，看跌期权的⊿为负数。
⊿的绝对值介于0到1之间。深实值期权⊿绝对值趋近于1，平值期权⊿绝对值接近0.5，深虚值期权⊿绝对值趋近于0。期货的⊿为1。
⊿可以用来衡量部位风险。⊿具有可加性。例如，投资者投资组合中包括强麦期货、强麦看涨期权、看跌期权等多种不同的持仓，整体⊿值是-20。说明投资组合的风险相当于20手期货空头。部位整体上将从期货价格下跌中获利，面临的是期货价格上涨的风险。
4.Gamma(伽马Γ)
Gamma是反映期货价格变动一个单位，是⊿变动的幅度。如某一期权的⊿为0.6，Γ值为0.05，则表示期货价格上升1元，所引起⊿增加量为0.05.⊿将从0.6增加到0.65。
5。平值期权的Γ值最大，深实值或深虚值期权的Γ值则趋近于0。Γ值越大，表明⊿的变化速度愈快，部位风险程度高。
期权交易指令术语
1、立即成交否则取消指令(ImmediateorCancel,IOC)立即成交否则取消指令是指所下委托单要么全部成交，要么部分等量成交，否则即行取消。
2、全部成交否则取消指令(FillorKill,FOK)
全部成交否则取消指令是指所下委托单要么全部成交，要么立即取消。与IOC指令相比，差别在于FOK指令不允许部份成交，只能全部成交。如果市场不能满足交易者输入的数量，则FOK指令即被取消。而IOC可以成交一部份，其余取消。投资者若要急于成交，最好选择IOC而不是FOK指令。因为市场上可以实现的交易数量并不见得符合你的愿望。
3、组合指令
组合指令是同时买卖两个合约的交易指令。单一指令只买卖一个合约。期权交易中有一些常用的交易组合，如价差交易，跨式交易等，模拟交易系统可以直接下达组合指令，进行组合交易。组合指令的成交只限于IOC或FOK两种方式。
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白开水。

117楼 白开水。说：回132楼我是第一
恭喜发财！
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白开水。

118楼 白开水。说：
截至十点，上证指数成交额816亿左右。跳空高开。放量收阳。自选换手率0.83。高开高走。突破20日线。放量收阳。0.42。高开高走放量收阳。未能突破五日线。
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白开水。

119楼 白开水。说：
上证指数。报2860.08。成交额2774.41。跳空高开高走。放量收阳。遇阻于60日线。缺口位置2822。2832。自选换手率。3.38。跳空高开高走。一阳穿三线。成功站上20日线。1.72。高开高走。放量收阳，站住五日线。
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白开水。

120楼 白开水。说：


50期权多空比1.16。300期权多空比1.19。亚太市场做空1854手。未平仓手数36589手。
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